Trade levels
Floor Trader Pivots
MarketTechnicals.floorpivots — Functionfloorpivots(ohlc::TimeArray)Floor Trader Pivots
Formula
\[\begin{align*} R_3 & = \text{Pivot}_t + (R_2 - S_1) \\ R_2 & = \text{Pivot}_t + (R_1 - S_1) \\ R_1 & = 2 \text{Pivot}_t - P^{low}_{t-1} \\ \text{Pivot}_t & = P^{typical}_{t-1} = \frac{P^{high}_{t-1} + P^{low}_{t-1} + P^{close}_{t-1}}{3} \\ S_1 & = 2 \text{Pivot}_t - P^{high}_{t-1} \\ S_2 & = \text{Pivot}_t - (R_1 - S_1) \\ S_3 & = \text{Pivot}_t - (R_2 - S_1) \end{align*}\]
julia> floorpivots(ohlc)
499×7 TimeArray{Float64,2,Date,Array{Float64,2}} 2000-01-04 to 2001-12-31
│ │ s3 │ s2 │ s1 │ pivot │ r1 │ r2 │
├────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2000-01-04 │ 94.11 │ 97.9 │ 104.92 │ 108.71 │ 115.73 │ 119.52 │
│ 2000-01-05 │ 89.49 │ 95.34 │ 98.92 │ 104.77 │ 108.35 │ 114.2 │
│ 2000-01-06 │ 93.5867 │ 98.2933 │ 101.1467 │ 105.8533 │ 108.7067 │ 113.4133 │
│ 2000-01-07 │ 79.0 │ 87.0 │ 91.0 │ 99.0 │ 103.0 │ 111.0 │
│ 2000-01-10 │ 90.8333 │ 93.1667 │ 96.3333 │ 98.6667 │ 101.8333 │ 104.1667 │
│ 2000-01-11 │ 86.75 │ 90.75 │ 94.25 │ 98.25 │ 101.75 │ 105.75 │
│ 2000-01-12 │ 80.16 │ 85.33 │ 89.04 │ 94.21 │ 97.92 │ 103.09 │
│ 2000-01-13 │ 74.96 │ 80.73 │ 83.96 │ 89.73 │ 92.96 │ 98.73 │
│ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │
│ 2001-12-20 │ 19.6233 │ 20.0467 │ 20.8333 │ 21.2567 │ 22.0433 │ 22.4667 │
│ 2001-12-21 │ 19.52 │ 20.07 │ 20.37 │ 20.92 │ 21.22 │ 21.77 │
│ 2001-12-24 │ 19.9467 │ 20.3733 │ 20.6867 │ 21.1133 │ 21.4267 │ 21.8533 │
│ 2001-12-26 │ 20.4733 │ 20.6867 │ 21.0233 │ 21.2367 │ 21.5733 │ 21.7867 │
│ 2001-12-27 │ 19.8267 │ 20.4833 │ 20.9867 │ 21.6433 │ 22.1467 │ 22.8033 │
│ 2001-12-28 │ 21.0133 │ 21.2967 │ 21.6833 │ 21.9667 │ 22.3533 │ 22.6367 │
│ 2001-12-31 │ 20.8867 │ 21.4233 │ 21.9267 │ 22.4633 │ 22.9667 │ 23.5033 │Woodies Pivots
MarketTechnicals.woodiespivots — Functionwoodiespivots(ohlc::TimeArray)Woodie's Pivot
Formula
\[\begin{align*} \text{Range} & = P^{high}_{t-1} - P^{low}_{t-1} \\ R_4 & = S_4 + \text{Range} \tag{not implemented} \\ R_3 & = R_1 + \text{Range} \\ R_2 & = \text{Pivot}_t + \text{Range} \\ R_1 & = 2 \text{Pivot}_t - P^{low}_{t-1} \\ \text{Pivot}_t & = frac{P^{high}_{t-1} + P^{low}_{t-1} + 2 P^{open}_t}{4} \\ S_1 & = 2 \text{Pivot}_t - P^{high}_{t-1} \\ S_2 & = \text{Pivot}_t - \text{Range} \\ S_3 & = S1 - \text{Range} \\ S_4 & = S3 - \text{Range} \tag{not implemented} \end{align*}\]
julia> woodiespivots(ohlc)
499×7 TimeArray{Float64,2,Date,Array{Float64,2}} 2000-01-04 to 2001-12-31
│ │ s3 │ s2 │ s1 │ pivot │ r1 │ r2 │
├────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 2000-01-04 │ 92.035 │ 96.8625 │ 102.845 │ 107.6725 │ 113.655 │ 118.4825 │
│ 2000-01-05 │ 89.605 │ 95.3975 │ 99.035 │ 104.8275 │ 108.465 │ 114.2575 │
│ 2000-01-06 │ 94.78 │ 98.89 │ 102.34 │ 106.45 │ 109.9 │ 114.01 │
│ 2000-01-07 │ 78.5 │ 86.75 │ 90.5 │ 98.75 │ 102.5 │ 110.75 │
│ 2000-01-10 │ 93.75 │ 94.625 │ 99.25 │ 100.125 │ 104.75 │ 105.625 │
│ 2000-01-11 │ 84.69 │ 89.72 │ 92.19 │ 97.22 │ 99.69 │ 104.72 │
│ 2000-01-12 │ 81.68 │ 86.09 │ 90.56 │ 94.97 │ 99.44 │ 103.85 │
│ 2000-01-13 │ 80.98 │ 83.74 │ 89.98 │ 92.74 │ 98.98 │ 101.74 │
│ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │ ⋮ │
│ 2001-12-20 │ 19.585 │ 20.0275 │ 20.795 │ 21.2375 │ 22.005 │ 22.4475 │
│ 2001-12-21 │ 19.735 │ 20.1775 │ 20.585 │ 21.0275 │ 21.435 │ 21.8775 │
│ 2001-12-24 │ 19.79 │ 20.295 │ 20.53 │ 21.035 │ 21.27 │ 21.775 │
│ 2001-12-26 │ 20.525 │ 20.7125 │ 21.075 │ 21.2625 │ 21.625 │ 21.8125 │
│ 2001-12-27 │ 19.84 │ 20.49 │ 21.0 │ 21.65 │ 22.16 │ 22.81 │
│ 2001-12-28 │ 20.965 │ 21.2725 │ 21.635 │ 21.9425 │ 22.305 │ 22.6125 │
│ 2001-12-31 │ 20.95 │ 21.455 │ 21.99 │ 22.495 │ 23.03 │ 23.535 │